주식 용어 - 체결강도

출처: http://blog.moneta.co.kr/kthmac/3704510/3493646

증권사 API 정보를 보다가 체결강도와 체결구분 용어가 이해가 되지 않아 위 블로그에서 체결강도 용어 설명 참조하였다. 

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체결강도는 거래량보다 선행한다. 

간단하게 한번 적어봅니다.

 

체결강도 = (이전가격대비 매수체결량 / 이전가격대비매도체결량 ) * 100

체결강도는 틱기준 누적치

매수체결량과 매도체결량이 동일할 경우는 체결강도 100%이다

주가로 환산 한다면 보합 0%등락율을 의미한다

 

매수체결량 : 매도체결량의 비율에 따라 
2:8 일때는 25% 
5:5 같을때는 100% 
8:2 일때는 400%

즉 100%를 기준으로

체결강도 > 100% 매수세 우세

체결강도 < 100% 매도세 우세

여기서 중요한 내용은

체결강도는 증가하는데 주가는 하락한다면 의도적인 누르기 즉 속임수 음봉이다

 

체결강도와 주가사이의 다이버전스와 체결강도가 급격히 하락하였을 때는 과매도(투매)이므로 곧 큰 반등이 나온다

 

 

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전체 거래량을 주가에 (+)요인을 제공한 Positive Volume(체결매수)과 주가에 (-)요인을 제공한 Negative Volume(체결매도)으로 구분하여 이를 백분율(%)로 표시합니다. 

Volume Power(%) = 이전 가격대비 상승 체결합 / 이전 가격대비 하락 체결합 X 100

 

 

이상의 글은 체결강도의 산출방식입니다.

현재가 창을 보게 되면 순간순간 체결강도의 %가 변하는걸 볼 수가 있을 겁니다.

즉 그 순간순간의 가격을 하락시킨 체결거래였다면 %가 내려갈테구요,

가격을 상승시킨 체결거래였다면 %가 올라갈겁니다.

바로 현재가를 변동시킨 거래에 의해 변하는 것이 체결강도입니다.

 

 

예를 들어서 현재가가 10,000원이고 호가가

 

9900             10100

9800             10200

9700             10300

 

이라면

 

누군가가 호가 10100에 매수주문을 넣었다면 체결강도가 올라갈 것이고,

누군가가 호가 9900에 매도주문을 넣었다면 체결강도가 내려갈 것입니다.

 

이 지표를 통해 알수 있는 것은 현 주가의 힘이 어느쪽이 강한가를 판단할 수 있을

것입니다.

 

 

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◎ 체결강도란

주가의 추세 및 강도를 분석하기 위하여 가장 많이 사용되는 변수가 가격 및 거래량입니다.

특히 거래량은 주가 대비 선행성을 보이는 특성을 갖고 있어 이의 효율적인 활용여부는 곧 투자 성패에 직결된다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 

그런데 거래량이 이렇게 중요한 정보를 내포하고 있음에도 불구하고 거래량 변수는 일간 편차가 심하게 나타나고 자전거래 등의 이상매매가 발생될 때는 인위적인 대량거래가 수반되는 등 오히려 주가예측을 왜곡 시키는 요인들이 병립하고 있습니다. 

Volume Power(체결강도)는 이러한 왜곡 현상을 玲蘆?시키고 동시에 기존의 단순한 거래량 변수를 매수 및 매도 거래량으로 구분한 입체적인 분석을 통하여 거래량 변수의 효용성을 극대화 시킨 새로운 분석지표 입니다. 

◎ 산출 방식 

전체 거래량을 주가에 (+)요인을 제공한 Positive Volume(체결매수)과 주가에 (-)요인을 제공한 Negative Volume(체결매도)으로 구분하여 이를 백분율(%)로 표시합니다. 

Volume Power(%) = 이전 가격대비 상승 체결합 / 이전 가격대비 하락 체결합 X 100 

◎ 국면 분석

Volume Power(체결강도)의 변동에 따라 다음의 4가지 국면으로 분류할 수 있습니다. 

① 상승 진행 
단기선 및 중기선이 모두 기준선(100)의 상단에 위치하고 있고
단기 및 중기선이 정배열 구도를 형성할 때이며 이 경우 주가는 가장 강한 상승 트렌드를 나타냅니다. 

② 상승 중 조정 
단기선 및 중기선이 모두 기준선(100)의 상단에 위치하고 있으나
단기선과 중기선이 역배열 구도를 형성할 때이며
이 경우 주가는 상승트렌드가 유지되는 가운데 일시적으로 조정 과정이 진행됩니다. 

③ 하락 중 반등 
단기선 및 중기선이 모두 기준선(100)의 하단에 위치하고 있으나
단기선과 중기선이 정배열 구도를 형성할 때이며
이 경우 주가는 하락 트렌드가 유지되는 가운데 일시적으로 반등 과정이 진행됩니다.

④ 하락 진행
단기선 및 중기선이 모두 기준선(100)의 하단에 위치하고 있고
단기 및 중기선이 역배열 구도를 형성할 때이며 이 경우 주가는 가장 강한 하락 트렌드를 나타냅니다. 

◎ 특징으로는

① 거래량의 입체적 분석 
기존의 단편적인 거래량을 매수거래량 및 매도거래량으로 구분 표기함으로 실질적인 매수(매도) 강도를 정확히 측정할 수 있습니다. 
② 기준선 활용
매수강도 및 매도강도가 일치한 시점을 기준선(100)으로 표시하고 이의 상향(하향) 돌파 시 매수(매도) 신호로 활용하면 정확한 매매 타이밍 포착이 가능합니다. 
③ 주도주(업종)의 탐색
Volume Power(체결강도)의 순위분석 결과에 따라 현 시점에서의 주도주(업종)의 포착이 가능합니다.